PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAX.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAX.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - CMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMAX.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAX.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		2.22%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		4.38%

Correlation

The correlation between CMAX.TO and EMAX.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CMAX.TO:
CMAX.TO с HUTS.TOCMAX.TO с UMAX.TOCMAX.TO с QMVP.TOCMAX.TO с CWIN.TOCMAX.TO с HYLD-U.TOCMAX.TO с ZWU.TOCMAX.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

CMAX.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAX.TO
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAX.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMAX.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAX.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.05

0.73

+3.31

Просадки

Сравнение просадок CMAX.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAX.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-27.55%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-9.30%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMAX.TO и EMAX.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAX.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

19.97%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

22.39%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

22.39%

-12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAX.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM20252024
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		0.90%0.00%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%

Часто задаваемые вопросы

CMAX.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMAX.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор