Сравнение CM5S.L с HMCA.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 8.50%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и HMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 8.77%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCA.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и HMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.77% | 17.38% | 13.48% | -18.58% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and HMCA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between CM5S.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
HMCA.L
Сравнение CM5S.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | HMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 5.29 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 15.02 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.42 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и HMCA.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и HMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -44.23% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -7.00% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -26.19% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -10.21% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -17.96% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.47% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и HMCA.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.46% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 10.35% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.33% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.22% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.88% | +2.15% |
Сравнение комиссий CM5S.L и HMCA.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и HMCA.L
CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.68% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and HMCA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.30% for HMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и HMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор