Сравнение CM.TO с WPM.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 21.58%/yr for WPM.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и WPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CM.TO имеют среднегодовую доходность 21.34%, а акции WPM.TO немного впереди с 21.58%.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам CM.TO и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
Correlation
The correlation between CM.TO and WPM.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between CM.TO and WPM.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
WPM.TO:
CA$73.85B
CM.TO:
CA$10.53
WPM.TO:
$3.96
CM.TO:
15.07
WPM.TO:
29.36
CM.TO:
1.85
WPM.TO:
0.79
CM.TO:
2.78
WPM.TO:
19.24
CM.TO:
2.51
WPM.TO:
5.71
CM.TO:
CA$53.25B
WPM.TO:
$2.74B
CM.TO:
CA$28.73B
WPM.TO:
$2.12B
CM.TO:
CA$13.01B
WPM.TO:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
WPM.TO
Сравнение CM.TO c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.16 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 0.98 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 2.77 | +28.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и WPM.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и WPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -83.21% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -33.62% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -33.62% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -39.04% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -47.50% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -28.16% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -25.72% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 11.90% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и WPM.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 17.82% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 38.20% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 44.95% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 33.46% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 35.26% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и WPM.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности WPM.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и WPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и WPM.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and WPM.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и WPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор