PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

CLSA.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%16.72%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и ZDV.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

2.23

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

2.59

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

3.08

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

12.87

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.23

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.65

+2.54

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и ZDV.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-43.21%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.04%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.61%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.17%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и ZDV.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

3.82%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.73%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.37%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

10.90%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.11%

+1.92%