Сравнение CLOO с PAAA
CLOO (NYLI Investment Grade CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CLOO charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOO и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 1.10% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between CLOO and PAAA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
CLOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение CLOO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Investment Grade CLO ETF (CLOO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOO и PAAA
Максимальная просадка CLOO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -1.04% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOO и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48% | 0.47% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.96% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.96% | -0.48% |
Сравнение комиссий CLOO и PAAA
CLOO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOO и PAAA
Дивидендная доходность CLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
CLOO and PAAA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CLOO.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.59% for CLOO.
They also come from different issuers: New York Life Investment Management and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for CLOO and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор