Сравнение CLOB с FAAA
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.65% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between CLOB and FAAA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. FAAA — Ранг доходности на риск
CLOB
FAAA
Сравнение CLOB c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOB | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOB | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 5.41 | -4.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLOB и FAAA
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -0.55% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 0.94% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 0.94% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 0.94% | +4.59% |
Сравнение комиссий CLOB и FAAA
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и FAAA
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and FAAA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор