Сравнение CLOB с CALI
CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck, while CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index. CLOB is actively managed, while CALI is passively managed. Over the past year, CLOB returned 6.15% vs 2.79% for CALI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLOB charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности CLOB и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOB показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.99%.
CLOB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOB и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.95% | 6.94% | 2.77% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.99% | 3.28% | 0.31% |
Correlation
The correlation between CLOB and CALI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between CLOB and CALI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOB vs. CALI — Ранг доходности на риск
CLOB
CALI
Сравнение CLOB c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOB | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.19 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 21.38 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOB и CALI
Максимальная просадка CLOB за все время составила -5.54%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOB и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -0.78% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.67% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.04% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOB и CALI
VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOB | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.52% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.75% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 1.10% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 1.10% | +4.35% |
Сравнение комиссий CLOB и CALI
CLOB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOB и CALI
Дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOB and CALI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOB has higher volatility (0.43%) compared to CALI (0.19%). In terms of maximum drawdown, CLOB dropped -5.54% vs CALI's -0.78%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.15% vs 2.79% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.15% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for CLOB.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.52% for CALI.
CLOB is categorized as CLO, while CALI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CLOB and 0.08% for CALI.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOB и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор