PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA.DE с IWFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 63.51% for IWFV.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 35.74%.

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFV.L

1 день
-0.78%
1 месяц
10.97%
С начала года
35.74%
6 месяцев
38.17%
1 год
63.51%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.33%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IWFV.L

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.74%17.13%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and IWFV.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L

Доходность на риск

CLOA.DE vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
4.51

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
6.28

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

9.83

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

38.28

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

4.51

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.67

+1.64

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и IWFV.L

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IWFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DEIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-35.23%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-6.42%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.78%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.80%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.65%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и IWFV.L

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DEIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

5.40%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

11.42%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

14.00%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

13.94%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

15.98%

-14.56%

Сравнение комиссий CLOA.DE и IWFV.L

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и IWFV.L

Ни CLOA.DE, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and IWFV.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

CLOA.DE is categorized as CLO, while IWFV.L is Global Equities. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор