PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA.DE с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IJPA.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 31.42% for IJPA.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 17.01%.

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.62%
С начала года
17.01%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.42%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IJPA.L

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		17.01%10.38%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and IJPA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

CLOA.DE vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.60

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.42

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

3.13

+7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

10.42

+24.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IJPA.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.60

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.53

+1.78

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и IJPA.L

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DEIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-29.22%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-9.63%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-6.52%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.90%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и IJPA.L

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DEIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

3.97%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

15.55%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

18.88%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

16.82%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

16.82%

-15.40%

Сравнение комиссий CLOA.DE и IJPA.L

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и IJPA.L

Ни CLOA.DE, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and IJPA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.

CLOA.DE is categorized as CLO, while IJPA.L is Japan Equities. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор