Сравнение CLILF с ZIJMY
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) are both stocks. CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ZIJMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 42.92%/yr for ZIJMY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и ZIJMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у ZIJMY с доходностью -10.10%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIJMY
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 42.92%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.32%
Сравнение доходности по годам CLILF и ZIJMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | -10.10% | 151.45% | 20.87% | 15.79% | 10.65% | -2.99% |
Correlation
The correlation between CLILF and ZIJMY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
CLILF:
$7.72B
ZIJMY:
$110.37B
CLILF:
SGD 0.05
ZIJMY:
CN¥44.76
CLILF:
52.17
ZIJMY:
12.25
CLILF:
3.93
ZIJMY:
2.05
CLILF:
0.79
ZIJMY:
3.73
CLILF:
SGD 2.91B
ZIJMY:
CN¥366.89B
CLILF:
SGD 2.22B
ZIJMY:
CN¥113.63B
CLILF:
SGD 153.89M
ZIJMY:
CN¥105.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск
CLILF
ZIJMY
Сравнение CLILF c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | ZIJMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.72 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.60 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и ZIJMY
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и ZIJMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | ZIJMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -61.63% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -35.61% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -35.61% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -30.20% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -23.14% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 13.26% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и ZIJMY
Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | ZIJMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 16.22% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 38.95% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 49.33% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 45.05% | +34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 46.95% | +32.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и ZIJMY
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ZIJMY в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIJMY Zijin Mining Group Co Ltd ADR | 2.14% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и ZIJMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Zijin Mining Group Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLILF и ZIJMY
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ZIJMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ZIJMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
ZIJMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLILF and ZIJMY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs ZIJMY's -61.63%.
ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и ZIJMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор