PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLFFX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLFFX с FASPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CLFFX returned 10.94%/yr vs 10.60%/yr for FASPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLFFX charges 1.15%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.

Доходность

Сравнение доходности CLFFX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLFFX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 20.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLFFX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции FASPX немного отстают с 10.60%.

CLFFX

1 день
0.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.97%
3 года*
16.91%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.94%

FASPX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.32%
1 год
39.62%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLFFX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		10.35%18.10%9.08%4.68%-4.08%19.72%10.51%23.74%-9.25%10.63%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		20.76%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Correlation

The correlation between CLFFX and FASPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.84

The correlation between CLFFX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clifford Capital Partners Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с CLFFX:
CLFFX с PHYQXCLFFX с AMDVXCLFFX с FIUSXCLFFX с ACLAXCLFFX с ARFFXCLFFX с CISMXCLFFX с FIMVX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FSPGXFASPX с FBGRXFASPX с QQQFASPX с FXAIXFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAX

Доходность на риск

CLFFX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLFFX
Ранг доходности на риск CLFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLFFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLFFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLFFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLFFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLFFX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLFFXFASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.49

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.52

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.30

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

15.87

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLFFX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLFFX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFFX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLFFXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CLFFX и FASPX

Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и FASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLFFXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-70.11%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.84%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-34.53%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-34.53%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-48.02%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-9.83%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CLFFX и FASPX

Текущая волатильность для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что CLFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLFFXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.92%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

17.00%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

20.68%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

22.01%

-2.55%

Сравнение комиссий CLFFX и FASPX

CLFFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLFFX и FASPX

Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FASPX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		1.17%1.29%1.21%4.93%1.99%4.30%2.08%1.59%5.70%5.09%0.41%0.00%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.72%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CLFFX and FASPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASPX has higher volatility (4.27%) compared to CLFFX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CLFFX dropped -40.20% vs FASPX's -70.11%.

FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLFFX и FASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор