PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLBAX с PUDZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLBAX (American Funds American Balanced Fund Class 529-A) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CLBAX returned 10.05%/yr vs 6.84%/yr for PUDZX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLBAX charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.

Доходность

Сравнение доходности CLBAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLBAX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CLBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.84% соответственно.

CLBAX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.26%
1 год
23.94%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.05%

PUDZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.74%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.56%
1 год
21.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.90%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLBAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A		9.46%18.43%14.96%13.61%-12.16%15.70%10.79%18.51%-3.43%14.64%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		12.74%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Correlation

The correlation between CLBAX and PUDZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CLBAX and PUDZX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class 529-A

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с CLBAX:
CLBAX с ANCFXCLBAX с AMECXCLBAX с AIVSXCLBAX с AVEFXCLBAX с AWSHXCLBAX с EKBAXCLBAX с STDAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с GWPAXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с PRPDXPUDZX с VGYAX

Доходность на риск

CLBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBAX
Ранг доходности на риск CLBAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBAXPUDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.85

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.89

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.00

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

22.02

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CLBAX и PUDZX

Максимальная просадка CLBAX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBAX и PUDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-21.53%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-3.56%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-8.20%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-17.98%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-21.53%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.37%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.26%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.97%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBAX и PUDZX

American Funds American Balanced Fund Class 529-A (CLBAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что CLBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.05%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.08%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

7.49%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.53%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

9.70%

+0.97%

Сравнение комиссий CLBAX и PUDZX

CLBAX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBAX и PUDZX

Дивидендная доходность CLBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности PUDZX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLBAX
American Funds American Balanced Fund Class 529-A		7.56%8.26%7.17%2.03%2.27%4.27%4.32%3.43%5.42%4.67%4.17%5.51%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.75%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Часто задаваемые вопросы

CLBAX and PUDZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLBAX has higher volatility (2.71%) compared to PUDZX (2.05%). In terms of maximum drawdown, CLBAX dropped -40.25% vs PUDZX's -21.53%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLBAX и PUDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор