Сравнение CJPU.L с JRIE.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while JRIE.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CJPU.L returned 16.15%/yr vs 184.70%/yr for JRIE.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как JRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 15.21%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
JRIE.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 13,134.74%
- 3 года*
- 184.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -10.45% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 15.21% | 2,224.79% | -15.57% | 26.49% | -18.16% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and JRIE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between CJPU.L and JRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
JRIE.L
Сравнение CJPU.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -328.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 100.36 | -99.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 139.46 | -137.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 314.44 | -306.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и JRIE.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки JRIE.L в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и JRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -99.22% | +66.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -99.10% | +86.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -99.22% | +84.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.13% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -30.20% | +24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 43.78% | -39.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и JRIE.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 7.14% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 1,307.79% | -1,289.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 30,718.99% | -30,697.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22,280.53% | -22,262.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22,280.53% | -22,263.41% |
Сравнение комиссий CJPU.L и JRIE.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRIE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и JRIE.L
CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.51% | 1.81% | 1.55% | 1.34% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and JRIE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRIE.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while JRIE.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.25% for JRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор