Сравнение CJPU.L с JARI.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while JARI.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJPU.L returned 8.69%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 14.12% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and JARI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between CJPU.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
JARI.L
Сравнение CJPU.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.35 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 3.74 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и JARI.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -52.48% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.14% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -15.93% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -35.12% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -29.66% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -37.31% | +31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.40% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и JARI.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.72% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 15.64% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.49% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.45% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.63% | -4.51% |
Сравнение комиссий CJPU.L и JARI.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и JARI.L
Ни CJPU.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and JARI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор