PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CJPU.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CJPU.L с DXJA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJPU.L returned 8.69%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности CJPU.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.

CJPU.L

1 день
-2.51%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
6.20%
С начала года
12.44%
1 год
30.44%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.69%
10 лет*
8.85%

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJPU.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.44%26.13%7.33%20.25%-17.32%0.50%16.08%17.64%-13.50%19.23%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-18.94%18.13%

Correlation

The correlation between CJPU.L and DXJA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between CJPU.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с CJPU.L:
CJPU.L с LGJP.LCJPU.L с ISJP.LCJPU.L с N4US.LCJPU.L с XDJP.LCJPU.L с CNDX.LCJPU.L с CNKY.LCJPU.L с CSP1.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

CJPU.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJPU.L
Ранг доходности на риск CJPU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJPU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJPU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJPU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJPU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJPU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJPU.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CJPU.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.51

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.35

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.02

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

17.22

-9.52

CJPU.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJPU.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJPU.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CJPU.L и DXJA.L

Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJPU.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-37.51%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.10%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-23.01%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-23.01%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.25%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.66%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CJPU.L и DXJA.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJPU.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.13%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

16.33%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

20.25%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.42%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.25%

-2.13%

Сравнение комиссий CJPU.L и DXJA.L

CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJPU.L и DXJA.L

Ни CJPU.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CJPU.L and DXJA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор