Сравнение CIPIX с FMDGX
CIPIX (Champlain Mid Cap Fund Institutional Class) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. CIPIX is actively managed, while FMDGX is passively managed. Over the past 5 years, CIPIX returned -0.40%/yr vs 5.18%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPIX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPIX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPIX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.45%.
CIPIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 9.21%
FMDGX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPIX Champlain Mid Cap Fund Institutional Class | -2.85% | 1.66% | 5.93% | 15.66% | -26.32% | 24.78% | 29.40% | 4.44% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.45% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between CIPIX and FMDGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between CIPIX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
CIPIX
FMDGX
Сравнение CIPIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.76 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPIX и FMDGX
Максимальная просадка CIPIX за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPIX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -38.59% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -14.75% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -25.30% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -38.59% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.37% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -11.13% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.10% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPIX и FMDGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.88% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 13.43% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 17.09% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 22.46% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.30% | -5.46% |
Сравнение комиссий CIPIX и FMDGX
CIPIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPIX и FMDGX
Дивидендная доходность CIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности FMDGX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPIX Champlain Mid Cap Fund Institutional Class | 17.73% | 17.23% | 7.33% | 0.31% | 1.39% | 9.92% | 4.49% | 4.01% | 6.57% | 0.14% | 4.28% | 8.40% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.81% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPIX and FMDGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDGX has higher volatility (5.88%) compared to CIPIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CIPIX dropped -33.84% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPIX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор