Сравнение CIND.L с G500.L
CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CIND.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIND.L returned 9.93%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности CIND.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIND.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIND.L показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
CIND.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.62%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIND.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIND.L iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | 9.11% | 14.46% | 14.71% | 15.66% | -7.56% | 20.97% | 20.26% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between CIND.L and G500.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between CIND.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIND.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
CIND.L
G500.L
Сравнение CIND.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIND.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 5.87 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIND.L и G500.L
Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIND.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -39.54% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.56% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -17.75% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -39.54% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.93% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.08% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.35% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIND.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 2.28%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIND.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.77% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.77% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.07% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.38% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.09% | -4.16% |
Сравнение комиссий CIND.L и G500.L
CIND.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIND.L и G500.L
Ни CIND.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIND.L and G500.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.
CIND.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. CIND.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для CIND.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор