Сравнение CIK с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CIK и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIK и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -7.01% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.04% соответственно.
CIK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 8.24%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIK и THHYX
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
CIK vs. THHYX — Ранг доходности на риск
CIK
THHYX
Сравнение CIK c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIK | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.80 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.78 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.39 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.88 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIK | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.80 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между CIK и THHYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и THHYX
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.41% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CIK и THHYX
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIK | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -8.83% | -45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -1.12% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -8.83% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -8.83% | -30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -0.90% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -1.64% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 0.45% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и THHYX
Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIK | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.59% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 1.57% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 2.74% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 3.90% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 3.68% | +13.60% |