Сравнение CIK с PSHNX
CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CIK returned 2.52%/yr vs 4.83%/yr for PSHNX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности CIK и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 2.22%.
CIK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -10.58%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.06%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIK и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -9.24% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | -0.27% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 2.22% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between CIK and PSHNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIK vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
CIK
PSHNX
Сравнение CIK c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIK | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.16 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 26.42 | -27.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIK и PSHNX
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIK | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -14.53% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -1.14% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -2.83% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -6.02% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | 0.00% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -0.87% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 0.22% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и PSHNX
Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIK | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.23% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 1.47% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 1.86% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 2.65% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 3.14% | +14.13% |
Сравнение комиссий CIK и PSHNX
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и PSHNX
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.60% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIK and PSHNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIK has higher volatility (2.68%) compared to PSHNX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIK и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор