Сравнение CIGYX с LIAGX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIGYX returned -5.59%/yr vs 8.49%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 28.48%.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
LIAGX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 28.48%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIGYX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | -3.46% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 28.48% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between CIGYX and LIAGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between CIGYX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
CIGYX
LIAGX
Сравнение CIGYX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.53 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.80 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и LIAGX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -37.87% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -14.56% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -17.11% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -37.87% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -3.71% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -13.09% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.76% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и LIAGX
Текущая волатильность для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) составляет 7.73%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 12.30% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 21.34% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 23.62% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.42% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 19.39% | -1.21% |
Сравнение комиссий CIGYX и LIAGX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и LIAGX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности LIAGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and LIAGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (12.30%) compared to CIGYX (7.73%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор