Сравнение CIGYX с JIJIX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIGYX returned -5.72%/yr vs 10.60%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.29%.
CIGYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.08%
JIJIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIGYX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 14.56% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 25.29% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CIGYX and JIJIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.87 |
The correlation between CIGYX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
CIGYX
JIJIX
Сравнение CIGYX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGYX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.35 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.23 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGYX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.62 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.52 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и JIJIX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -41.80% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -16.01% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -18.04% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -41.80% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -0.60% | -28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -11.41% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.08% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и JIJIX
Текущая волатильность для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) составляет 5.70%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.72% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 20.54% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.22% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.47% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.09% | -3.64% |
Сравнение комиссий CIGYX и JIJIX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и JIJIX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JIJIX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.35% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and JIJIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (9.72%) compared to CIGYX (5.70%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор