Сравнение CIF.TO с XMA.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 13.06%/yr vs 14.10%/yr for XMA.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и XMA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям XMA.TO по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.10% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.31% | 19.73% | 24.63% | -10.46% | 7.07% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and XMA.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between CIF.TO and XMA.TO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и XMA.TO
Секторы
CIF.TO
XMA.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
XMA.TO
-
Промышленность
CIF.TO
XMA.TO
Энергетика
CIF.TO
XMA.TO
-
Технологии
CIF.TO
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
XMA.TO
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
XMA.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
XMA.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
XMA.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
XMA.TO
Сравнение CIF.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.47 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 6.89 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.80 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.75 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и XMA.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -64.13% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -26.96% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -26.96% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -33.06% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -33.06% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.47% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -26.31% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 9.66% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и XMA.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.34%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 13.48% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 30.83% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 37.10% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 27.55% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 26.56% | -9.87% |
Сравнение комиссий CIF.TO и XMA.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и XMA.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XMA.TO в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and XMA.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO is categorized as Energy Equities, while XMA.TO is Materials. CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор