PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIF.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIF.TO returned 25.67%/yr vs 50.61%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIF.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIF.TO показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 62.62%.

CIF.TO

1 день
0.88%
1 месяц
0.11%
С начала года
26.30%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.93%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.73%
10 лет*
13.06%

CHPS-U.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
23.82%
С начала года
62.62%
6 месяцев
56.98%
1 год
130.20%
3 года*
50.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIF.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		26.30%14.45%25.40%14.65%5.90%6.19%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.62%44.87%21.17%71.89%-39.05%-0.40%

Correlation

The correlation between CIF.TO and CHPS-U.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure Index ETF

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с CWW.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с XDIV.TOCIF.TO с ZGI.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO

Доходность на риск

CIF.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIF.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.76

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.22

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

9.57

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

30.92

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIF.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.76

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIF.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-48.89%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.68%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-36.00%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-15.04%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.23%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIF.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

11.24%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

27.28%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

34.91%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

38.66%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

38.66%

-21.97%

Сравнение комиссий CIF.TO и CHPS-U.TO

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.75%2.05%2.84%2.36%2.53%2.24%2.06%1.83%2.45%2.27%1.81%2.41%

Часто задаваемые вопросы

CIF.TO and CHPS-U.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS-U.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS-U.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.

CIF.TO is categorized as Energy Equities, while CHPS-U.TO is Semiconductors. CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор