Сравнение CIC.TO с CEQP.TO
CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI, while CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CIC.TO charges 0.87%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIC.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIC.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 51.76%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 12.91%
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIC.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 17.67% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CIC.TO and CEQP.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIC.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
CIC.TO
CEQP.TO
Сравнение CIC.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIC.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIC.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CIC.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIC.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -8.33% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.89% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIC.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIC.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 16.40% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.40% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.40% | -0.11% |
Сравнение комиссий CIC.TO и CEQP.TO
CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CEQP.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIC.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 5.20% | 5.72% | 6.71% | 7.37% | 7.64% | 5.48% | 9.56% | 6.16% | 6.61% | 5.68% | 6.72% | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
CIC.TO and CEQP.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.87% for CIC.TO.
CIC.TO is categorized as Financials Equities, while CEQP.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.87% for CIC.TO and 0.30% for CEQP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор