Сравнение CIBR.L с XLKQ.L
CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - CIBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 14.58%/yr vs 25.27%/yr for XLKQ.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности CIBR.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIBR.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%.
CIBR.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 28.57%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам CIBR.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.03% | 7.58% | 18.96% | 40.83% | -27.53% | 19.58% | 35.46% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.50% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 33.34% |
Correlation
The correlation between CIBR.L and XLKQ.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CIBR.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIBR.L и XLKQ.L
Секторы
CIBR.L
XLKQ.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CIBR.L
XLKQ.L
Коммуникационные услуги
CIBR.L
XLKQ.L
-
Промышленность
CIBR.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
CIBR.L
-
XLKQ.L
Здравоохранение
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Недвижимость
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
CIBR.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
CIBR.L
XLKQ.L
Сравнение CIBR.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.14 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 9.57 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.69 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.17 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR.L и XLKQ.L
Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -35.00% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -16.81% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -26.96% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -35.00% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.14% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -5.75% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 5.53% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR.L и XLKQ.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.83% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 14.92% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 19.61% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 23.32% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.22% | +1.96% |
Сравнение комиссий CIBR.L и XLKQ.L
CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR.L и XLKQ.L
Ни CIBR.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIBR.L and XLKQ.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.L.
CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор