PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR.L с FPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR.L с FPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and FPX.L (First Trust US IPO Index UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FPX.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 14.58%/yr vs 9.90%/yr for FPX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FPX.L.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и FPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIBR.L торгуется в USD, в то время как FPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у FPX.L с доходностью 16.55%.

CIBR.L

1 день
-2.60%
1 месяц
28.57%
С начала года
25.03%
6 месяцев
21.20%
1 год
21.45%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

FPX.L

1 день
-0.59%
1 месяц
2.67%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.08%
1 год
37.88%
3 года*
31.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и FPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		25.03%7.58%18.96%40.83%-27.53%19.58%35.46%
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		16.55%36.52%24.89%23.33%-35.80%3.03%46.79%

Correlation

The correlation between CIBR.L and FPX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between CIBR.L and FPX.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR.L и FPX.L

Секторы
CIBR.L
FPX.L

Технологии

95.6%
34.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.9%

Промышленность

1.8%
18.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

14.9%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

CIBR.L
95.6%
FPX.L
34.0%

Коммуникационные услуги

CIBR.L
2.6%
FPX.L
6.9%

Промышленность

CIBR.L
1.8%
FPX.L
18.8%

Сырьевые материалы

CIBR.L

-

FPX.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

CIBR.L

-

FPX.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

CIBR.L

-

FPX.L
2.3%

Энергетика

CIBR.L

-

FPX.L
4.2%

Финансовые услуги

CIBR.L

-

FPX.L
2.9%

Здравоохранение

CIBR.L

-

FPX.L
14.9%

Недвижимость

CIBR.L

-

FPX.L
4.1%

Коммунальные услуги

CIBR.L

-

FPX.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust US IPO Index UCITS ETF

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с NESG.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с BLOK.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с LEGR.L

Доходность на риск

CIBR.L vs. FPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c FPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBR.LFPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.62

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.30

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.94

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

10.77

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR.L vs. FPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FPX.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и FPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBR.LFPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и FPX.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FPX.L в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и FPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBR.LFPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-43.89%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.83%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-31.66%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-43.42%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.55%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-13.87%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.49%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и FPX.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBR.LFPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

6.63%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

15.67%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

23.35%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

27.17%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

26.25%

-2.07%

Сравнение комиссий CIBR.L и FPX.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPX.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и FPX.L

Ни CIBR.L, ни FPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CIBR.L and FPX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FPX.L.

CIBR.L is categorized as Technology Equities, while FPX.L is Large Cap Growth Equities. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FPX.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.65% for FPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и FPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор