PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

CIAI.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и TXF.TO

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий CIAI.TO и TXF.TO

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.70

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.99

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.82

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и TXF.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и TXF.TO

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и TXF.TO

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-41.23%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-15.43%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-10.54%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.22%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.51%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и TXF.TO

CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.52%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

16.53%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

26.51%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

24.51%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

23.41%

+5.29%