Сравнение CI2G.L с MPXG.L
CI2G.L (Amundi MSCI India UCITS ETF USD) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - CI2G.L tracks the MSCI India NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. CI2G.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности CI2G.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CI2G.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 6.57%
MPXG.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI2G.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
CI2G.L
MPXG.L
Сравнение CI2G.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI2G.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI2G.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CI2G.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI2G.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CI2G.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI2G.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | — | — |
Сравнение комиссий CI2G.L и MPXG.L
CI2G.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI2G.L и MPXG.L
Ни CI2G.L, ни MPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for CI2G.L.
CI2G.L tracks MSCI India NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.80% for CI2G.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для CI2G.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор