PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с NCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHY с NCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) and NCV (Virtus Convertible and Income Fund) are both mutual funds - CHY is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while NCV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Virtus. Over the past 10 years, CHY returned 13.17%/yr vs 8.60%/yr for NCV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHY charges 2.64%/yr vs 0.03%/yr for NCV.

Доходность

Сравнение доходности CHY и NCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у NCV с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции CHY превзошли акции NCV по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.60% соответственно.

CHY

1 день
0.53%
1 месяц
3.10%
С начала года
22.79%
6 месяцев
19.12%
1 год
37.33%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.17%

NCV

1 день
-0.35%
1 месяц
0.86%
С начала года
20.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
37.90%
3 года*
22.61%
5 лет*
4.68%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHY и NCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		22.79%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		20.10%22.57%16.18%12.66%-34.02%10.68%11.64%24.12%-17.25%23.24%

Correlation

The correlation between CHY and NCV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.60

The correlation between CHY and NCV shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Virtus Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с CHICHY с CCVIXCHY с BINCCHY с CHYDXCHY с SMHCHY с ADXCHY с ISPY
Часто сравнивают с NCV:
NCV с LBFFXNCV с JPCNCV с LDPNCV с PFDNCV с AIONCV с FICVXNCV с CCI

Доходность на риск

CHY vs. NCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NCV
Ранг доходности на риск NCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c NCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Virtus Convertible and Income Fund (NCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHYNCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.29

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.35

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

13.37

+2.64

CHY vs. NCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCV равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и NCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHY и NCV

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки NCV в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и NCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHYNCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-78.94%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.38%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-17.80%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-44.60%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

-56.18%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.48%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-13.86%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.84%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и NCV

Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Virtus Convertible and Income Fund (NCV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHYNCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.98%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.54%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.32%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.62%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

24.85%

-1.56%

Сравнение комиссий CHY и NCV

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии NCV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и NCV

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности NCV в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		9.00%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
NCV
Virtus Convertible and Income Fund		9.43%10.77%11.76%12.86%15.00%8.75%9.41%11.61%15.03%11.10%12.23%17.69%

Часто задаваемые вопросы

CHY and NCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHY has higher volatility (5.61%) compared to NCV (3.98%). In terms of maximum drawdown, CHY dropped -60.53% vs NCV's -78.94%.

NCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHY и NCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор