PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHY с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CHY и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHY и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		-2.05%3.97%17.24%20.78%-18.58%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

CHY

1 день
2.83%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.16%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
10.86%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий CHY и CSGIX

CHY берет комиссию в 2.64%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Доходность на риск

CHY vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

4.20

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHY vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между CHY и CSGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и CSGIX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		11.02%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHY и CSGIX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-26.50%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-13.68%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-13.68%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.01%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и CSGIX

Текущая волатильность для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) составляет 7.72%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.69%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.97%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.46%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.05%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

17.05%

+6.08%