PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHW с PDPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHW с PDPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHW (Calamos Global Dynamic Income Fund) and PDPAX (Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CHW returned 12.89%/yr vs 7.20%/yr for PDPAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHW charges 2.63%/yr vs 0.81%/yr for PDPAX.

Доходность

Сравнение доходности CHW и PDPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHW показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у PDPAX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции CHW превзошли акции PDPAX по среднегодовой доходности: 12.89% против 7.20% соответственно.

CHW

1 день
-0.87%
1 месяц
8.85%
С начала года
25.48%
6 месяцев
29.28%
1 год
42.52%
3 года*
26.40%
5 лет*
6.26%
10 лет*
12.89%

PDPAX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.49%
1 год
19.77%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHW и PDPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHW
Calamos Global Dynamic Income Fund		25.48%19.55%27.82%14.55%-37.74%13.07%22.28%47.12%-20.33%43.78%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		11.48%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%

Correlation

The correlation between CHW and PDPAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.58

The correlation between CHW and PDPAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Dynamic Income Fund

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Часто сравнивают с CHW:
CHW с CGOCHW с GAOSXCHW с GBATXCHW с PALAXCHW с WARAXCHW с BPGLXCHW с AAAZX
Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с STCIXPDPAX с LFMIXPDPAX с PSTAXPDPAX с GGSIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFX

Доходность на риск

CHW vs. PDPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHW
Ранг доходности на риск CHW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHW c PDPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWPDPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.09

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.89

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.78

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

11.34

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHW vs. PDPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHW на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDPAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHW и PDPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWPDPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CHW и PDPAX

Максимальная просадка CHW за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHW и PDPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWPDPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-43.40%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-7.08%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-10.66%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-18.87%

-27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-32.24%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.01%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-7.62%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.73%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CHW и PDPAX

Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWPDPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.74%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.53%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

9.45%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.17%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

12.88%

+9.43%

Сравнение комиссий CHW и PDPAX

CHW берет комиссию в 2.63%, что несколько больше комиссии PDPAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHW и PDPAX

Дивидендная доходность CHW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PDPAX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHW
Calamos Global Dynamic Income Fund		6.62%8.10%8.89%10.40%13.62%8.43%8.79%9.67%12.82%9.25%12.05%11.73%
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.59%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CHW and PDPAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHW has higher volatility (6.74%) compared to PDPAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, CHW dropped -66.94% vs PDPAX's -43.40%.

CHW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHW и PDPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор