Сравнение CHTE.L с XFSN.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from UBS and DWS respectively. Both are passively managed. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CHTE.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 114.45%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
XFSN.L
Сравнение CHTE.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,226.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,153.63% | — | — |
Сравнение комиссий CHTE.L и XFSN.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и XFSN.L
Ни CHTE.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор