Сравнение CHTE.L с ECAR.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHTE.L returned 9.00%/yr vs 23.92%/yr for ECAR.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.44%.
CHTE.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAR.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 58.44%
- 6 месяцев
- 56.38%
- 1 год
- 93.66%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTE.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.46% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | -21.59% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 58.44% | 15.47% | 0.80% | 20.74% | -17.58% |
Correlation
The correlation between CHTE.L and ECAR.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between CHTE.L and ECAR.L shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHTE.L и ECAR.L
Секторы
CHTE.L
ECAR.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHTE.L
ECAR.L
Потребительский циклический сектор
CHTE.L
ECAR.L
Коммуникационные услуги
CHTE.L
ECAR.L
-
Здравоохранение
CHTE.L
ECAR.L
-
Промышленность
CHTE.L
ECAR.L
Финансовые услуги
CHTE.L
ECAR.L
-
Сырьевые материалы
CHTE.L
-
ECAR.L
Потребительский защитный сектор
CHTE.L
-
ECAR.L
-
Энергетика
CHTE.L
-
ECAR.L
-
Недвижимость
CHTE.L
-
ECAR.L
-
Коммунальные услуги
CHTE.L
-
ECAR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
ECAR.L
Сравнение CHTE.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 7.53 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 22.94 | -22.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.77 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.65 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и ECAR.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -35.94% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -12.38% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -28.42% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.37% | -1.96% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -8.68% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 4.07% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и ECAR.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) составляет 9.78%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 12.20% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 20.25% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 24.73% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 22.87% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 23.91% | +14.63% |
Сравнение комиссий CHTE.L и ECAR.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и ECAR.L
Ни CHTE.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHTE.L and ECAR.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECAR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECAR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор