Сравнение CHSPI.SW с XESP.DE
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CHSPI.SW tracks the Swiss Performance Index while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHSPI.SW returned 4.76%/yr vs 14.79%/yr for XESP.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и XESP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как XESP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESP.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 5.82%.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
XESP.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -8.30% | 6.16% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 5.82% | 56.89% | 16.07% | 19.09% | -5.93% | 5.84% | -10.38% | 11.78% | -15.74% | 4.65% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and XESP.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between CHSPI.SW and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
XESP.DE
Сравнение CHSPI.SW c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.22 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 11.04 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.94 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и XESP.DE
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -44.76% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -10.31% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -15.41% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.96% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.51% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -12.35% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и XESP.DE
Текущая волатильность для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) составляет 3.42%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.33% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.97% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 17.10% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.30% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.28% | -5.98% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и XESP.DE
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и XESP.DE
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and XESP.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор