Сравнение CHSPI.SW с IMEU.AS
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - CHSPI.SW tracks the Swiss Performance Index while IMEU.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHSPI.SW returned 7.85%/yr vs 7.19%/yr for IMEU.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for IMEU.AS.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и IMEU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как IMEU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.AS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у IMEU.AS с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW превзошли акции IMEU.AS по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.19% соответственно.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
IMEU.AS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -8.30% | 19.00% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 5.80% | 18.83% | 10.29% | 8.69% | -13.44% | 20.61% | -3.54% | 21.04% | -12.99% | 20.26% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and IMEU.AS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between CHSPI.SW and IMEU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
IMEU.AS
Сравнение CHSPI.SW c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.35 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и IMEU.AS
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки IMEU.AS в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и IMEU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -63.31% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -9.60% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -17.20% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.51% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -36.16% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.02% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -21.87% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.58% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и IMEU.AS
Текущая волатильность для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) составляет 3.42%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.23% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.33% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.73% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.43% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.84% | -2.54% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и IMEU.AS
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и IMEU.AS
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IMEU.AS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and IMEU.AS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index, while IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 1.00% for IMEU.AS.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и IMEU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор