Сравнение CHSJ.DE с BCFE.DE
CHSJ.DE (UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - CHSJ.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA), while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CHSJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSJ.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSJ.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 8.60%.
CHSJ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCFE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSJ.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHSJ.DE UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | 1.67% | 1.78% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 8.60% | 10.49% |
Correlation
The correlation between CHSJ.DE and BCFE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSJ.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
CHSJ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCFE.DE
Сравнение CHSJ.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSJ.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSJ.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка CHSJ.DE за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSJ.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSJ.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.38% | -32.94% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -11.34% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -13.35% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSJ.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSJ.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 14.40% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 17.59% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 15.18% | -13.92% |
Сравнение комиссий CHSJ.DE и BCFE.DE
CHSJ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSJ.DE и BCFE.DE
Ни CHSJ.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHSJ.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
CHSJ.DE is categorized as CLO, while BCFE.DE is Commodities. CHSJ.DE tracks J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA), while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.25% for CHSJ.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSJ.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор