Сравнение CHRG.L с HBGD.TO
CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) and HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) are both exchange-traded funds - CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index, while HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X. Over the past 5 years, CHRG.L returned 5.81%/yr vs 58.73%/yr for HBGD.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHRG.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for HBGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CHRG.L и HBGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHRG.L торгуется в GBp, в то время как HBGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBGD.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHRG.L показывает доходность 33.50%, что значительно ниже, чем у HBGD.TO с доходностью 78.47%.
CHRG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
HBGD.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 21.58%
- С начала года
- 78.47%
- 6 месяцев
- 78.11%
- 1 год
- 172.04%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 58.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHRG.L и HBGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 33.50% | 44.29% | -11.91% | -9.67% | -19.10% | 14.89% | 72.90% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 78.47% | 49.37% | 8.63% | 123.15% | -54.97% | 384.03% | 116.11% |
Correlation
The correlation between CHRG.L and HBGD.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between CHRG.L and HBGD.TO shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHRG.L и HBGD.TO
Секторы
CHRG.L
HBGD.TO
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
CHRG.L
HBGD.TO
-
Сырьевые материалы
CHRG.L
HBGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
CHRG.L
HBGD.TO
-
Технологии
CHRG.L
HBGD.TO
Энергетика
CHRG.L
HBGD.TO
-
Коммунальные услуги
CHRG.L
HBGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
CHRG.L
HBGD.TO
-
Коммуникационные услуги
CHRG.L
-
HBGD.TO
Финансовые услуги
CHRG.L
-
HBGD.TO
Здравоохранение
CHRG.L
-
HBGD.TO
-
Недвижимость
CHRG.L
-
HBGD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRG.L vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск
CHRG.L
HBGD.TO
Сравнение CHRG.L c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRG.L | HBGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 7.87 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 24.50 | -17.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRG.L | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 4.58 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.74 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CHRG.L и HBGD.TO
Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и HBGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRG.L | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -100.00% | +47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -21.99% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | -39.26% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.64% | -62.45% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -99.97% | +96.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -99.99% | +77.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 7.05% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRG.L и HBGD.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) составляет 10.23%, в то время как у Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что CHRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRG.L | HBGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 12.88% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 27.88% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 37.83% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 96.10% | -66.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 87.22% | -57.68% |
Сравнение комиссий CHRG.L и HBGD.TO
CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRG.L и HBGD.TO
CHRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBGD.TO Global X Big Data & Hardware Index ETF | 0.22% | 0.39% | 0.53% | 0.64% | 1.22% | 0.83% | 0.32% | 1.52% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CHRG.L and HBGD.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.
CHRG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while HBGD.TO is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.64% for HBGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и HBGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор