Сравнение CHPS.TO с ZCLN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO).
CHPS.TO и ZCLN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и ZCLN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у ZCLN.TO с доходностью 12.88%.
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS.TO и ZCLN.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
ZCLN.TO
Сравнение CHPS.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS.TO | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.75 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.33 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 12.26 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.29 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CHPS.TO и ZCLN.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и ZCLN.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ZCLN.TO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и ZCLN.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и ZCLN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -61.07% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -12.95% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -33.89% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -40.99% | +26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и ZCLN.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 9.49% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 21.14% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 26.66% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 25.78% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 26.93% | +6.72% |