PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. CHPS.TO is passively managed, while UCSH-U.TO is actively managed. Over the past year, CHPS.TO returned 84.38% vs 6.12% for UCSH-U.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 51.31%, что значительно выше, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.35%.

CHPS.TO

1 день
-3.44%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
37.49%
С начала года
51.31%
1 год
84.38%
3 года*
42.93%
5 лет*
28.20%
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.86%
С начала года
4.35%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		51.31%45.93%14.04%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.35%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and UCSH-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO

Доходность на риск

CHPS.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPS.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.40

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.96

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.63

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

4.44

+12.53

CHPS.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-6.35%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-3.77%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-1.17%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-1.97%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.38%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и UCSH-U.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

1.30%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

3.30%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

4.38%

+33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

5.32%

+29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

5.32%

+29.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and UCSH-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while UCSH-U.TO is Money Market.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор