Сравнение CHPS.TO с HURA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).
CHPS.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и HURA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HURA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 11.72% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -4.56% | 26.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 11.72%.
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HURA.TO
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 107.11%
- 3 года*
- 37.96%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS.TO и HURA.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
HURA.TO
Сравнение CHPS.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS.TO | HURA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.86 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.41 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 8.02 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CHPS.TO и HURA.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и HURA.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HURA.TO в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и HURA.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HURA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -43.51% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -30.61% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -22.39% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -14.35% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 13.03% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и HURA.TO
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 11.67%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 13.09% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 37.50% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 47.83% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 39.88% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 38.67% | -5.02% |