PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

CHPS-U.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%18.99%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.14%50.60%14.92%9.24%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как HBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 2.14%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.93%
6 месяцев
11.91%
1 год
84.50%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.14%
6 месяцев
16.47%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и HBNK.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

3.76

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

4.88

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.72

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

6.11

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

26.26

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.76

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.87

-1.54

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и HBNK.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.18%

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.18%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-14.78%

-38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.48%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.27%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-2.41%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.19%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и HBNK.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

6.29%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

11.03%

+16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

15.22%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

14.63%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

14.63%

+24.62%