Сравнение CHOLAFIN.NS с NTRA
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 38.18%/yr for NTRA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и NTRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CHOLAFIN.NS уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 28.91% против 38.18% соответственно.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
NTRA
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
NTRA Natera, Inc. | -2.00% | 51.65% | 160.37% | 57.01% | -52.36% | -4.29% | 202.83% | 147.45% | 69.34% | -28.00% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and NTRA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. NTRA — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
NTRA
Сравнение CHOLAFIN.NS c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.80 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.73 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и NTRA
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки NTRA в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -76.63% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -24.26% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -39.54% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -76.63% | +47.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -76.63% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -11.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -31.50% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.70% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и NTRA
Текущая волатильность для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) составляет 11.30%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 14.51% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 34.57% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 42.45% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 56.44% | -22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 60.39% | -19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и NTRA
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and NTRA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор