Сравнение CHNR с CHCI
CHNR (China Natural Resources, Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. CHNR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, CHNR returned -24.25%/yr vs 24.62%/yr for CHCI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHNR и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHNR показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 36.83%. За последние 10 лет акции CHNR уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: -24.25% против 24.62% соответственно.
CHNR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -39.16%
- 5 лет*
- -43.15%
- 10 лет*
- -24.25%
CHCI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 36.83%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 24.62%
Сравнение доходности по годам CHNR и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHNR China Natural Resources, Inc. | 3.76% | -33.71% | -57.45% | -15.49% | -35.00% | -57.97% | -33.97% | 23.63% | -36.69% | 7.66% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.83% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Correlation
The correlation between CHNR and CHCI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between CHNR and CHCI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHNR:
$4.69M
CHCI:
$159.62M
CHNR:
$0.00
CHCI:
$67.67M
CHNR:
-$275.00
CHCI:
$15.13M
CHNR:
-$7.63M
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHNR vs. CHCI — Ранг доходности на риск
CHNR
CHCI
Сравнение CHNR c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Natural Resources, Inc. (CHNR) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHNR | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.12 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHNR и CHCI
Максимальная просадка CHNR за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHNR и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHNR | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.80% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.95% | -44.23% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -47.93% | -40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.86% | -47.93% | -46.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.32% | -75.34% | -22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -92.35% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.51% | -92.09% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.75% | 24.05% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHNR и CHCI
China Natural Resources, Inc. (CHNR) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что CHNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHNR | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 14.51% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.55% | 42.11% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.06% | 65.74% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.77% | 61.34% | +80.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.67% | 93.11% | +42.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHNR и CHCI
Ни CHNR, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHNR и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Natural Resources, Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHNR and CHCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHNR has higher volatility (15.48%) compared to CHCI (14.51%). In terms of maximum drawdown, CHNR dropped -99.88% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHNR и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор