PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с CNUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIP.L с CNUA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) and CNUA.L (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds - CHIP.L tracks the MSCI China NR USD while CNUA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIP.L returned -60.51%/yr vs 3.76%/yr for CNUA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIP.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у CNUA.L с доходностью 11.84%.

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
—

CNUA.L

1 день
-0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
43.54%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и CNUA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.90%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%27.83%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		11.84%22.98%16.55%-16.32%-15.85%10.51%38.62%

Correlation

The correlation between CHIP.L and CNUA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between CHIP.L and CNUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIP.L и CNUA.L

Секторы
CHIP.L
CNUA.L

Технологии

25.1%
27.2%

Финансовые услуги

14.7%
18.8%

Промышленность

14.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.6%

Сырьевые материалы

10.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.4%

Здравоохранение

5.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.4%

Энергетика

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

CHIP.L
25.1%
CNUA.L
27.2%

Финансовые услуги

CHIP.L
14.7%
CNUA.L
18.8%

Промышленность

CHIP.L
14.6%
CNUA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

CHIP.L
12.8%
CNUA.L
5.6%

Сырьевые материалы

CHIP.L
10.9%
CNUA.L
12.4%

Коммуникационные услуги

CHIP.L
6.5%
CNUA.L
1.4%

Здравоохранение

CHIP.L
5.7%
CNUA.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

CHIP.L
4.0%
CNUA.L
7.4%

Энергетика

CHIP.L
2.4%
CNUA.L
3.4%

Коммунальные услуги

CHIP.L
2.3%
CNUA.L
3.2%

Недвижимость

CHIP.L
1.0%
CNUA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L
Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.L

Доходность на риск

CHIP.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LCNUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.84

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.77

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.63

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

19.91

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CNUA.L равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LCNUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

0.18

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.41

-1.29

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и CNUA.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки CNUA.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и CNUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIP.LCNUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-38.31%

-61.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.64%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.23%

-21.43%

-77.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-38.31%

-61.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-2.17%

-97.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-14.93%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и CNUA.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) имеют волатильность 5.76% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIP.LCNUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.52%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.52%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

21.25%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

22.74%

+15.82%

Сравнение комиссий CHIP.L и CNUA.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и CNUA.L

Ни CHIP.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIP.L and CNUA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while CNUA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and UBS. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.30% for CNUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и CNUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор