Сравнение CHIN.L с JREC.L
CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CHIN.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CHIN.L returned 10.18%/yr vs 9.63%/yr for JREC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.55%.
CHIN.L
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | -2.57% | 32.60% | 14.52% | -13.55% | -21.22% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between CHIN.L and JREC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between CHIN.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
CHIN.L
JREC.L
Сравнение CHIN.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIN.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.41 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 8.89 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIN.L и JREC.L
Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -37.92% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.46% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -27.06% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -10.46% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -18.92% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.84% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.L и JREC.L
Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) составляет 7.62%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.60% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 15.19% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 19.20% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.08% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.08% | -0.03% |
Сравнение комиссий CHIN.L и JREC.L
CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.L и JREC.L
Ни CHIN.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHIN.L and JREC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор