PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIN.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -2.63%/yr vs -1.30%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.27%.

CHIN.L

1 день
-3.80%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-2.57%
1 год
14.39%
3 года*
10.18%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
1.58%
С начала года
4.27%
1 год
24.38%
3 года*
9.60%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и CNAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		-2.57%32.60%14.52%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-22.79%43.34%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.27%26.12%10.92%-14.19%-25.98%3.21%42.78%36.86%-30.39%22.14%

Correlation

The correlation between CHIN.L and CNAA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between CHIN.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIN.L и CNAA.L

Секторы
CHIN.L
CNAA.L

Технологии

25.9%
33.2%

Финансовые услуги

14.7%
16.8%

Промышленность

14.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.8%

Сырьевые материалы

10.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.5%

Здравоохранение

5.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Энергетика

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

CHIN.L
25.9%
CNAA.L
33.2%

Финансовые услуги

CHIN.L
14.7%
CNAA.L
16.8%

Промышленность

CHIN.L
14.6%
CNAA.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

CHIN.L
12.3%
CNAA.L
4.8%

Сырьевые материалы

CHIN.L
10.6%
CNAA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

CHIN.L
6.3%
CNAA.L
0.5%

Здравоохранение

CHIN.L
5.7%
CNAA.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

CHIN.L
4.1%
CNAA.L
6.0%

Коммунальные услуги

CHIN.L
2.4%
CNAA.L
2.9%

Энергетика

CHIN.L
2.4%
CNAA.L
2.7%

Недвижимость

CHIN.L
1.0%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с RQFI.LCHIN.L с LICHIN.L с XCNA.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

CHIN.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIN.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.32

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.90

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.17

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

8.38

-4.86

CHIN.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и CNAA.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.88%, примерно равная максимальной просадке CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-56.07%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.01%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-28.67%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

-44.54%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-17.89%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-32.77%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.03%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и CNAA.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) составляет 7.62%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.82%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

14.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.23%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

22.75%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

22.59%

+0.46%

Сравнение комиссий CHIN.L и CNAA.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и CNAA.L

Ни CHIN.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CHIN.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор