Сравнение CHIN.DE с IQQC.DE
CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while IQQC.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs -2.21% for IQQC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IQQC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.DE и IQQC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у IQQC.DE с доходностью -7.00%.
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам CHIN.DE и IQQC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -11.41% |
Correlation
The correlation between CHIN.DE and IQQC.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between CHIN.DE and IQQC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.DE vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск
CHIN.DE
IQQC.DE
Сравнение CHIN.DE c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIN.DE | IQQC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.11 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.23 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIN.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.09 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CHIN.DE и IQQC.DE
Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки IQQC.DE в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и IQQC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -67.50% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -15.24% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -24.02% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -28.16% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.16% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.DE и IQQC.DE
Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) составляет 6.18%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.75% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 12.55% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 17.72% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 28.20% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.07% | -2.66% |
Сравнение комиссий CHIN.DE и IQQC.DE
CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IQQC.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.DE и IQQC.DE
CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.DE and IQQC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while IQQC.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.74% for IQQC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и IQQC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор