PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHHQY с CHFFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHHQY с CHFFY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHHQY (China Hongqiao Group Limited) and CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) are both stocks. CHHQY operates in Aluminum (Basic Materials), while CHFFY operates in Waste Management (Industrials). Over the past year, CHHQY returned 86.45% vs 65.47% for CHFFY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHHQY и CHFFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Hongqiao Group Limited (CHHQY) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHHQY показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у CHFFY с доходностью -2.27%.

CHHQY

1 день
0.00%
1 месяц
-22.37%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-26.75%
1 год
86.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHFFY

1 день
0.00%
1 месяц
2.43%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
65.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
8.16%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHHQY и CHFFY

2026 (YTD)20252024
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		-26.75%244.11%59.73%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-2.27%69.26%29.04%

Correlation

The correlation between CHHQY and CHFFY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHHQY:

$28.93B

CHFFY:

$3.96B

EPS

CHHQY:

CN¥34.79

CHFFY:

HK$12.27

Коэффициент P/E

CHHQY:

5.70

CHFFY:

4.12

Коэффициент P/S

CHHQY:

0.80

CHFFY:

0.54

Коэффициент P/B

CHHQY:

1.48

CHFFY:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

CHHQY:

CN¥238.94B

CHFFY:

HK$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHHQY:

CN¥61.94B

CHFFY:

HK$22.61B

EBITDA (12 мес.)

CHHQY:

CN¥60.28B

CHFFY:

HK$20.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Hongqiao Group Limited

China Everbright International Ltd ADR

Часто сравнивают с CHHQY:
CHHQY с GFICHHQY с 0902.HKCHHQY с 267250.KSCHHQY с 0288.HKCHHQY с ENA.DECHHQY с 1ORA.MICHHQY с EC
Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с 267250.KSCHFFY с ENA.DECHFFY с OROVYCHFFY с 0902.HKCHFFY с 0288.HKCHFFY с 0517.HKCHFFY с BNDSY

Доходность на риск

CHHQY vs. CHFFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHHQY
Ранг доходности на риск CHHQY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHHQY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHHQY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHHQY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHHQY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHHQY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHHQY c CHFFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Hongqiao Group Limited (CHHQY) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHHQYCHFFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.49

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.79

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.73

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.63

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

14.14

-6.25

CHHQY vs. CHFFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHHQY на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFFY равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHHQY и CHFFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHHQY и CHFFY

Максимальная просадка CHHQY за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки CHFFY в -75.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHHQY и CHFFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHHQYCHFFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-75.84%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.85%

-14.35%

-26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.85%

-38.94%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-47.62%

+43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.68%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CHHQY и CHFFY

China Hongqiao Group Limited (CHHQY) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CHHQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHHQYCHFFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.45%

2.40%

+24.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.67%

19.11%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.57%

44.60%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

39.89%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

54.08%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHHQY и CHFFY

Дивидендная доходность CHHQY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности CHFFY в 5.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		7.23%3.12%8.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHHQY и CHFFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Hongqiao Group Limited и China Everbright International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
79.81B
13.19B
(CHHQY) Общая выручка
(CHFFY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHHQY значения в CNY, CHFFY значения в HKD

Сравнение рентабельности CHHQY и CHFFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Hongqiao Group Limited и China Everbright International Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.5%
36.0%
Активы портфеля
CHHQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о валовой прибыли в 20.32B при выручке в 79.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

CHFFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 4.74B при выручке в 13.19B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CHHQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила об операционной прибыли в 17.44B при выручке в 79.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CHFFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 13.19B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CHHQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о чистой прибыли в 10.09B при выручке в 79.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

CHFFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 13.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

CHHQY and CHFFY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHHQY has higher volatility (26.45%) compared to CHFFY (2.40%). In terms of maximum drawdown, CHHQY dropped -40.85% vs CHFFY's -75.84%.

CHFFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHHQY и CHFFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор