PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHFFY с CHHQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHFFY с CHHQY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) and CHHQY (China Hongqiao Group Limited) are both stocks. CHFFY operates in Waste Management (Industrials), while CHHQY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past year, CHFFY returned 65.47% vs 11.82% for CHHQY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFFY и CHHQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и China Hongqiao Group Limited (CHHQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHFFY показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у CHHQY с доходностью -32.08%.

CHFFY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-2.27%
С начала года
-2.27%
1 год
65.47%
3 года*
26.72%
5 лет*
10.69%
10 лет*
-0.58%

CHHQY

1 день
0.00%
1 месяц
-25.96%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-32.08%
1 год
11.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFFY и CHHQY

2026 (YTD)20252024
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-2.27%69.26%29.04%
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		-32.08%244.11%59.73%

Correlation

The correlation between CHFFY and CHHQY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHFFY:

$3.81B

CHHQY:

$27.30B

EPS

CHFFY:

HK$12.27

CHHQY:

CN¥33.86

Коэффициент P/E

CHFFY:

4.12

CHHQY:

5.39

Коэффициент P/S

CHFFY:

0.54

CHHQY:

0.76

Коэффициент P/B

CHFFY:

0.59

CHHQY:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CHFFY:

HK$57.75B

CHHQY:

CN¥238.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHFFY:

HK$22.61B

CHHQY:

CN¥61.94B

EBITDA (12 мес.)

CHFFY:

HK$20.36B

CHHQY:

CN¥60.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Everbright International Ltd ADR

China Hongqiao Group Limited

Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с OROVYCHFFY с 267250.KSCHFFY с ENA.DECHFFY с 0902.HKCHFFY с 0288.HKCHFFY с BNDSYCHFFY с 0517.HK
Часто сравнивают с CHHQY:
CHHQY с GFICHHQY с 0902.HKCHHQY с ECCHHQY с 267250.KSCHHQY с 0288.HKCHHQY с ENA.DECHHQY с OROVY

Доходность на риск

CHFFY vs. CHHQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHHQY
Ранг доходности на риск CHHQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHHQY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHHQY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHHQY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHHQY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHHQY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFFY c CHHQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и China Hongqiao Group Limited (CHHQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHFFYCHHQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.23

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.72

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.25

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

0.25

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

0.77

+13.29

CHFFY vs. CHHQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFFY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CHHQY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFFY и CHHQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHFFY и CHHQY

Максимальная просадка CHFFY за все время составила -75.84%, что больше максимальной просадки CHHQY в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFFY и CHHQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFFYCHHQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.84%

-47.91%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-47.91%

+33.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-45.15%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.55%

-5.39%

-42.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

15.44%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFFY и CHHQY

Текущая волатильность для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) составляет 0.00%, в то время как у China Hongqiao Group Limited (CHHQY) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что CHFFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHHQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFFYCHHQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

26.16%

-26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

40.46%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

51.66%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.59%

53.68%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.81%

53.68%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHFFY и CHHQY

Дивидендная доходность CHFFY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности CHHQY в 7.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		7.80%3.12%8.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHFFY и CHHQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Everbright International Ltd ADR и China Hongqiao Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.19B
79.81B
(CHFFY) Общая выручка
(CHHQY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHFFY значения в HKD, CHHQY значения в CNY

Сравнение рентабельности CHFFY и CHHQY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Everbright International Ltd ADR и China Hongqiao Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.0%
25.5%
Активы портфеля
CHFFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 4.74B при выручке в 13.19B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CHHQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о валовой прибыли в 20.32B при выручке в 79.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

CHFFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 13.19B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CHHQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила об операционной прибыли в 17.44B при выручке в 79.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CHFFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 13.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

CHHQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о чистой прибыли в 10.09B при выручке в 79.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

CHFFY and CHHQY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHHQY has higher volatility (26.16%) compared to CHFFY (0.00%). In terms of maximum drawdown, CHFFY dropped -75.84% vs CHHQY's -47.91%.

CHFFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFFY и CHHQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор