PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHE-UN.TO с EDT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHE-UN.TO с EDT.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) and EDT.TO (Spectral Medical Inc.) are both stocks. CHE-UN.TO operates in Chemicals (Basic Materials), while EDT.TO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CHE-UN.TO returned 7.14%/yr vs 2.63%/yr for EDT.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHE-UN.TO и EDT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Spectral Medical Inc. (EDT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHE-UN.TO показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у EDT.TO с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции CHE-UN.TO превзошли акции EDT.TO по среднегодовой доходности: 7.14% против 2.63% соответственно.

CHE-UN.TO

1 день
-3.15%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
8.00%
С начала года
10.93%
1 год
50.49%
3 года*
30.56%
5 лет*
27.28%
10 лет*
7.14%
Всё время*
11.59%

EDT.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
4.48%
С начала года
-2.78%
1 год
72.84%
3 года*
65.29%
5 лет*
28.80%
10 лет*
2.63%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHE-UN.TO и EDT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		10.93%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		-2.78%188.00%17.65%14.86%68.18%-45.68%-43.75%152.63%-25.00%38.18%

Correlation

The correlation between CHE-UN.TO and EDT.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE-UN.TO:

CA$1.78B

EDT.TO:

CA$410.79M

EPS

CHE-UN.TO:

CA$1.02

EDT.TO:

-CA$0.13

Коэффициент P/S

CHE-UN.TO:

0.89

EDT.TO:

147.37

Общая выручка (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$2.03B

EDT.TO:

CA$2.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$452.05M

EDT.TO:

-CA$2.19M

EBITDA (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$505.08M

EDT.TO:

-CA$35.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemtrade Logistics Income Fund

Spectral Medical Inc.

Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TOCHE-UN.TO с HDIV.TOCHE-UN.TO с HLF.TOCHE-UN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с EDT.TO:
EDT.TO с NEXT.TOEDT.TO с HLF.TOEDT.TO с BNS.TOEDT.TO с MFC.TOEDT.TO с MFI.TOEDT.TO с BRK.TOEDT.TO с LIF.TO

Доходность на риск

CHE-UN.TO vs. EDT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDT.TO
Ранг доходности на риск EDT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDT.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE-UN.TO c EDT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Spectral Medical Inc. (EDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHE-UN.TOEDT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.31

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.44

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

3.56

+4.53

CHE-UN.TO vs. EDT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDT.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE-UN.TO и EDT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHE-UN.TO и EDT.TO

Максимальная просадка CHE-UN.TO за все время составила -77.56%, что меньше максимальной просадки EDT.TO в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE-UN.TO и EDT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHE-UN.TOEDT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-89.95%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-29.14%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-40.30%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-56.25%

+28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-89.95%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-25.93%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-62.43%

+43.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

19.91%

-13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE-UN.TO и EDT.TO

Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Spectral Medical Inc. (EDT.TO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CHE-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHE-UN.TOEDT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.12%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

24.69%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

54.31%

-20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

64.28%

-35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

78.66%

-43.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE-UN.TO и EDT.TO

Дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как EDT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.41%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE-UN.TO и EDT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemtrade Logistics Income Fund и Spectral Medical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
503.00M
891.00K
(CHE-UN.TO) Общая выручка
(EDT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHE-UN.TO and EDT.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHE-UN.TO и EDT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор